| Autore |
Cosa fate nella vita? |
ilNero
Reg.: 11 Apr 2003
Messaggi: 5388
Da: Napoli (NA)
|  Inviato: 26-12-2004 19:55 |
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Perchè rientri fra i furbi,lasciamo gli intelliggienti al loro destino.Benvenuta.
Tra l'altro,di quando sia morto Lutero,non ce ne frega un beneamato cazzo.
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Just a perfect day,
Ma starei meglio se tu non appoggiassi quella mano sulla mia spalla. |
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Michi81
Reg.: 08 Giu 2004
Messaggi: 3120
Da: Lugano (es)
| | Inviato: 26-12-2004 19:56 |
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quote:
In data 2004-12-26 19:51, anthares scrive:
anche se la domanda non era per me.
e non ho installato niente.
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Vabbéh, ma tu hai più cultura. Era impari.
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"Mi esposa era al fiume, a lavare, un gringo l'aggredì e la voleva.."
[ Questo messaggio è stato modificato da: Michi81 il 26-12-2004 alle 19:56 ] |
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anthares
Reg.: 21 Set 2004
Messaggi: 14230
Da: Trento (TN)
| | Inviato: 26-12-2004 19:57 |
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quote:
In data 2004-12-26 19:55, ilNero scrive:
Tra l'altro,di quando sia morto Lutero,non ce ne frega un beneamato cazzo.
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su questo non ci sono dubbi.
mi stava pure antipatico.
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ci vuole intelligenza.. per capire di essere idioti. |
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Marienbad
Reg.: 17 Set 2004
Messaggi: 15905
Da: Genova (GE)
| | Inviato: 26-12-2004 19:59 |
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quote:
In data 2004-12-26 19:55, ilNero scrive:
Tra l'altro,di quando sia morto Lutero,non ce ne frega un beneamato cazzo.
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Tra l'altro, proprio grazie a google toolbar, non si accultura nessuno.
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Inland Empire non l'ho visto e non mi piace |
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anthares
Reg.: 21 Set 2004
Messaggi: 14230
Da: Trento (TN)
| | Inviato: 26-12-2004 20:07 |
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quote:
In data 2004-12-26 19:56, Michi81 scrive:
quote:
In data 2004-12-26 19:51, anthares scrive:
anche se la domanda non era per me.
e non ho installato niente.
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Vabbéh, ma tu hai più cultura. Era impari.
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però non so cos'è questa roba qua: modelli con eteroschedasticità autoregressiva condizionata.
fa quasi impressione.
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ci vuole intelligenza.. per capire di essere idioti. |
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Paolalla
Reg.: 30 Set 2004
Messaggi: 1250
Da: mendicino (CS)
| | Inviato: 26-12-2004 20:20 |
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quote:
In data 2004-12-26 02:45, Michi81 scrive:
Direttamente dall'intro della mia tesi.
Engle (1982) ha proposto una generalizzazione dei precedenti modelli econometrici a varianza costante, definendo una nuova classe di processi stocastici serialmente incorrelati, ma con varianza condizionata non costante: ARCH (AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity). I modelli ARCH sono un tipo di specificazione di volatilità deterministica che fanno uso dell'informazione passata per aggiornare la volatilità corrente della variabile oggetto di studio. Anteriormente a questo contributo, la maggior parte dei modelli di serie storiche macroeconometriche e finanziarie ponevano la loro attenzione solo sul primo momento condizionato. I pochi metodi statistici per la stima della volatilità erano circoscritti prevalentemente a misure descrittive, eterogenee e di problematica confrontabilità.
Anche se la storia dei modelli ARCH è molto breve, all'interno di questo breve periodo, la letteratura su tali modelli è cresciuta in modo spettacolare. Il modello ARCH originale ha subito molte modifiche. La più importante di essa è rappresentata dal modello GARCH (Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity), introdotto da Bollerslev nel 1986. Questo modello costituisce una generalizzazione di tutta la famiglia dei processi autoregressivi di eteroschedasticità condizionata, in quanto dal processo GARCH si possono ottenere tutti gli altri processi della classe dei modelli ARCH.
I modelli ARCH e GARCH rappresentano un modo di rimuovere l'ipotesi di una varianza condizionata costante. L'attenzione in questi modelli viene rivolta principalmente ai primi due momenti condizionati.
Intuitivamente, quindi, l’idea dei modelli ARCH è di modellare la varianza utilizzando un approccio tipico dell’analisi delle serie storiche: la varianza condizionata non è costante nel tempo, ma dipende dalla storia passata della variabile oggetto di studio.
À propos, pensavo facessi il DAMS, Sandro!
E, Marie, risponderesti anche te al topic?
[ Questo messaggio è stato modificato da: Michi81 il 26-12-2004 alle 02:46 ]
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HO PAURA
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Lord_Elric
ex "EricDraven"
Reg.: 01 Apr 2004
Messaggi: 2186
Da: piombino (LI)
| | Inviato: 26-12-2004 21:05 |
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Ingegneria informatica quinquennale (pre-riforma), sto facendo la tesi (vi risparmio l'argomento)
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"Elric non può avere ciò che più desidera. Ciò che desidera non esiste. Ciò che desidera è morto. Elric ha soltanto angoscia, rimorso, malvagità, odio. E' tutto ciò che merita e tutto ciò che potrà mai desiderare" M.Moorcock-Elric di Melnibonè |
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Tenenbaum
Reg.: 29 Dic 2003
Messaggi: 10848
Da: cagliari (CA)
| | Inviato: 27-12-2004 10:10 |
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quote:
In data 2004-12-26 02:45, Michi81 scrive:
Direttamente dall'intro della mia tesi.
Engle (1982) ha proposto una generalizzazione dei precedenti modelli econometrici a varianza costante, definendo una nuova classe di processi stocastici serialmente incorrelati, ma con varianza condizionata non costante: ARCH (AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity). I modelli ARCH sono un tipo di specificazione di volatilità deterministica che fanno uso dell'informazione passata per aggiornare la volatilità corrente della variabile oggetto di studio. Anteriormente a questo contributo, la maggior parte dei modelli di serie storiche macroeconometriche e finanziarie ponevano la loro attenzione solo sul primo momento condizionato. I pochi metodi statistici per la stima della volatilità erano circoscritti prevalentemente a misure descrittive, eterogenee e di problematica confrontabilità.
Anche se la storia dei modelli ARCH è molto breve, all'interno di questo breve periodo, la letteratura su tali modelli è cresciuta in modo spettacolare. Il modello ARCH originale ha subito molte modifiche. La più importante di essa è rappresentata dal modello GARCH (Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity), introdotto da Bollerslev nel 1986. Questo modello costituisce una generalizzazione di tutta la famiglia dei processi autoregressivi di eteroschedasticità condizionata, in quanto dal processo GARCH si possono ottenere tutti gli altri processi della classe dei modelli ARCH.
I modelli ARCH e GARCH rappresentano un modo di rimuovere l'ipotesi di una varianza condizionata costante. L'attenzione in questi modelli viene rivolta principalmente ai primi due momenti condizionati.
Intuitivamente, quindi, l’idea dei modelli ARCH è di modellare la varianza utilizzando un approccio tipico dell’analisi delle serie storiche: la varianza condizionata non è costante nel tempo, ma dipende dalla storia passata della variabile oggetto di studio.
À propos, pensavo facessi il DAMS, Sandro!
E, Marie, risponderesti anche te al topic?
[ Questo messaggio è stato modificato da: Michi81 il 26-12-2004 alle 02:46 ]
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senza offesa
ma si tratta di uno dei tanti modelli per giustificare eventuali errori o prendersi i meriti per eventuali colpi di culo
_________________
For relaxing times make it Suntory time |
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projector
Reg.: 15 Nov 2004
Messaggi: 532
Da: Teramo (TE)
| | Inviato: 27-12-2004 11:31 |
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| Ingegneria Meccanica (vecchio ordinamento) |
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anthares
Reg.: 21 Set 2004
Messaggi: 14230
Da: Trento (TN)
| | Inviato: 27-12-2004 13:11 |
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quote:
In data 2004-12-27 10:10, Tenenbaum scrive:
quote:
In data 2004-12-26 02:45, Michi81 scrive:
Direttamente dall'intro della mia tesi.
Engle (1982) ha proposto una generalizzazione dei precedenti modelli econometrici a varianza costante, definendo una nuova classe di processi stocastici ..
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senza offesa
ma si tratta di uno dei tanti modelli per giustificare eventuali errori o prendersi i meriti per eventuali colpi di culo
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senza offesa.
ti conosco pochissimo e non so che studi hai fatto.
ma veramente ci capisci qualcosa di quella roba lì?
io ci capisco una parola qua e una là.
ma capisco perchè Michi81 ogni tanto è tetro.
(aspetta un pò....  )
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non serve a niente rifugiarsi nei sogni e dimenticarsi di vivere
[ Questo messaggio è stato modificato da: anthares il 27-12-2004 alle 13:12 ] |
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Tenenbaum
Reg.: 29 Dic 2003
Messaggi: 10848
Da: cagliari (CA)
| | Inviato: 27-12-2004 13:22 |
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un giorno con grande conato di vomito ( i gusti sono gusti) mi sono letto la tesi del Sig. Dino Monico di cui riporto l'indice
1. INTRODUZIONE 4
1.1 TECNICHE DI MODELLAMENTO 5
1.2 MODELLARE I MERCATI FINANZIARI 7
1.3 LE SCUOLE DI PENSIERO SULLO STUDIO DEI MERCATI 11
1.4 I CANDIDATE PREDICTORS 14
1.5 IL MERCATO FINANZIARIO D’INTERESSE: IL FIB30 18
2. KERNEL REGRESSION 21
2.1 CONCETTI BASILARI 22
2.2 LA FUNZIONE KERNEL 26
2.3 LA BANDWIDTH 28
2.4 L’ORDINE DEL POLINOMIO 31
2.5 LA DIMENSIONALITÀ DEL POLINOMIO 34
2.6 MISURE DI VALUTAZIONE DEL MODELLO 39
3. KR AD ALTA PERFORMANCE 43
3.1 DALLE BANDWIDTH AL P-TREE 44
3.2 IL P-TREE 46
3.3 L’UTILIZZO DEL P-TREE 50
3.4 COMPLESSITÀ COMPUTAZIONALE 52
3.5 IL TEMPO PESA I DATI 58
3.6 DAY TRADING ED INTRADAY TRADING 60
4. STUDIO DI FATTIBILITÀ 61
4.1 PRESENTAZIONE DELLA MATRICE DATI 62
4.2 PRESENTAZIONE DEI PARAMETRI PRINCIPALI 64
4.3 DESCRIZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI 66
4.4 UN APPROCCIO CON LE RETI NEURALI ARTIFICIALI 73
4.5 CONSIDERAZIONI FINALI 76
APPENDICE E-MAIL 79
BIBLIOGRAFIA 82
allora, gli studiosi di economia e statistica che creano questi modelli sono dei geni
tuttavia io ho la mia teoria che tali cose a livello pratico non servono a niente
(e mi conforta sapere che persone di maggiore cultura della mia abbiano la medesima opinione)
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Tenenbaum
Reg.: 29 Dic 2003
Messaggi: 10848
Da: cagliari (CA)
| | Inviato: 27-12-2004 13:24 |
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quote:
In data 2004-12-27 13:11, anthares scrive:
quote:
In data 2004-12-27 10:10, Tenenbaum scrive:
quote:
In data 2004-12-26 02:45, Michi81 scrive:
Direttamente dall'intro della mia tesi.
Engle (1982) ha proposto una generalizzazione dei precedenti modelli econometrici a varianza costante, definendo una nuova classe di processi stocastici ..
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senza offesa
ma si tratta di uno dei tanti modelli per giustificare eventuali errori o prendersi i meriti per eventuali colpi di culo
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senza offesa.
ti conosco pochissimo e non so che studi hai fatto.
ma veramente ci capisci qualcosa di quella roba lì?
io ci capisco una parola qua e una là.
ma capisco perchè Michi81 ogni tanto è tetro.
(aspetta un pò.... )
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non serve a niente rifugiarsi nei sogni e dimenticarsi di vivere
[ Questo messaggio è stato modificato da: anthares il 27-12-2004 alle 13:12 ]
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ah, comunque non ci capisco quasi un cazzo
detesto la statistica
poi applicata all'economia 
_________________
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Michi81
Reg.: 08 Giu 2004
Messaggi: 3120
Da: Lugano (es)
| | Inviato: 27-12-2004 13:57 |
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quote:
In data 2004-12-27 10:10, Tenenbaum scrive:
senza offesa
ma si tratta di uno dei tanti modelli per giustificare eventuali errori o prendersi i meriti per eventuali colpi di culo
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Ma che offesa e offesa? Hai la mia più totale approvazione. A parte il fatto non disprezzabile che, se non fosse perché mi piace giocare con la matematica (varianze, covarianze, regressioni generalizzate, moti browniani, lemmi di îto e minimi quadrati vari), l'argomento non riscuoterebbe il mio minimo interesse, dò a tutti i modelli economici ed econometrici una valenza pari a zero. Questa sì che è aria fritta con la A maiuscola. E dire che gli han pure dato il nobel a Engle, per sto cazzo di paper sui modelli ARCH..
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"Mi esposa era al fiume, a lavare, un gringo l'aggredì e la voleva.." |
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anthares
Reg.: 21 Set 2004
Messaggi: 14230
Da: Trento (TN)
| | Inviato: 27-12-2004 13:57 |
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quote:
In data 2004-12-27 13:24, Tenenbaum scrive:
ah, comunque non ci capisco quasi un cazzo
detesto la statistica
poi applicata all'economia
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pure io la detesto e non ci capisco.
ma non è una cosa grave.
si vive ugualmente bene.
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ci vuole intelligenza.. per capire di essere idioti. |
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willoz
Reg.: 08 Mar 2004
Messaggi: 3701
Da: trento (TN)
| | Inviato: 27-12-2004 20:32 |
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quote:
In data 2004-12-26 14:17, anthares scrive:
quote:
In data 2004-12-26 10:58, willoz scrive:
Fino a quest'anno ho lavorato come tecnico del suono e delle luci da mercenario... (freelance) per diversi service e teatri nel norditalia.
Da quest'anno ho un contratto a tempo determinato presso un Centro di servizi per lo spettacolo della mia città come responsabile fonico e tecnico datore luci per la stagione lirica e di danza.
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che bello.
ti puoi vedere tutti gli spettacoli gratis.
ma contratti a tempo indeterminato non ne fanno più?
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Già.
Me li guardo io e imbuco pure parecchie persone...
ogni lavoro ha i propri vantaggi...
Contratti?
Ne fanno ma per i tecnici la situazione non è così semplice come per gli incarichi amministrativi o d'ufficio, dipende anche da come decidono di impostare la Stagione..dalla quantità di produzioni ecc...
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